Índice de Canal de Mercadorias atau lebih sering disebut dengan CCI, pertama kali diperkenalkan porno Donald Lambert pada sebuah artikel yang dipublikasikan pada tahun 1980. Lambert pada dasarnya adalah comerciante komoditi. Pada awalnya indikator ini digunakan untuk mengetahui daerah jenuh beli dan jenuh jual pada pasar komoditi. Namun seiring berkembangnya waktu, indikator ini pun dipergunakan pada passando finansial lainnya, termasuk forex. TP (High Low Close) 3 D TP 8211 SMA (TP, N) SMA Média móvel simples N Periode Tidak semua platform menyediakan indikator CCI. Meta Trader 4 merupakan salah satu plataforma yang menyediakan indikator ini cci2.gif Gambar 1 Tampilan CCI Grafik EURUSD Grafik di sebelah bawah merupakan grafik CCI. Seperti kita lihat bersama, pada indikator CCI terdapat 3 area, yaitu: 1. DAERAH JENUH BELI (di atas 100) Pada saat grafik berada di daerah jenuh beli (di atas 100) merupakan saat yang tepat untuk melakukan aksi VENDER JUAL. Hal ini didasarkan karena harga tersebut tidak akan bergerak lebih tinggi lagi. Sehingga pergerakan harga akan lebih pasti, yaitu bergerak ke bawah. 2. DAERAH JENUH JUAL (di bawah -100) Pada saat grafik berada di daerah jenuh jual (di bawah -100) merupakan saat yang tepat untuk melakukan aksi COMPRAR BELI. Hal ini didasarkan karena harga tersebut tidak akan bergerak lebih rendah lagi. Sehingga pergerakan harga akan lebih pasti, yaitu bergerak ke atas. 3. DAERAH TENGAH (di antara 100 dan -100). Daerah tengah merupakan waktu yang TIDAK TEPAT untuk melakukan buka posisi. Hal ini dikarenakan karena kita akan lebih sulit memprediksi harga akan NAIK atau TURUN. Oscilador estocástico, RSI, dan CCI 3 poin di atas merupakan palavra-chave dari cara penggunaan CCI pada saat Anda bertrading. Namun, pertanyaannya sekarang apa yang membedakan antara Oscilador estocástico, RSI e dan CCI. Seperti yang kita ketahui ketiga indikator ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menentukan batas daerah jenuh jual dan jenuh beli. Walaupun terkadang, dalam penggunaannya RSI, CCI, dan Oscilador estocástico tidak selalu sejalan. Maksudnya adalah ada waktu dimana RSI bisa saja berada pada daerah normal (bukan jenuh beli dan jenuh jual) tetapi CCI memberi sinyal harga sedang berada di daerah jenuh beli. Dari segi fungsi dan penggunaan, RSI, CCI, dan Oscilador estocástico tidak ada perbedaan. Hanya saja yang selama ini lebih dikenal adalah RSI dan Oscilador estocástico. Kelemahan CCI Seperti terlihat di DAERAH TENGAH yang ditandai dengan bulatan berwarna biru. Nah, apa yang terjadi Ternyata setelah harga naik sedikit saja dari daerah jenuh jual ke daerah tengah, harga kembali turun ke daerah jenuh jual. Halindi mengisyaratkan bahwa indikator ini juga tidak memberikan kepastian 100. Belajarforex diz: Untuk dapat menghasilkan sistem trading yang maksimum, kami sarankan untuk menggunakan minimal 2 indikator yang berfungsi untuk mendeteksi daerah jenuh beli dan jenuh jual. Misalkan CCI e oscilador Stocastic. Lalu kita mengambil tindakan OPEN BUY pada saat kedua indikator tersebut berada di daerah JENUH JUAL. Lalu kita mengambil tindakan OPEN SELL pada saat kedua indikator tersebut berada di daerah JENUH BELI. Apabila kedua indakator tersebut saling berlawanan dalam memberi sinyal, sebaiknya Anda espera e vê índice de canal de índice de canal (CCI) Introdução Desenvolvido por Donald Lambert e apresentado na revista Commodities em 1980, o Commodity Channel Index (CCI) é um versátil Indicador que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Lambert originalmente desenvolveu CCI para identificar turnos cíclicos em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso em índices, ETFs, ações e outros títulos. Em geral, a CCI mede o nível de preços atual em relação ao nível médio de preços durante um determinado período de tempo. O CCI é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média. O CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Desta forma, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Cálculo O exemplo abaixo é baseado em um cálculo do Índice de Canal de Mercadorias (CCI) de 20 Períodos. O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e desvio médio. Lambert ajustou a constante em .015 para garantir que aproximadamente 70 a 80 por cento dos valores de CCI caíssem entre -100 e 100. Essa porcentagem também depende do período de observação. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma menor porcentagem de valores entre 100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma maior porcentagem de valores entre 100 e -100. Clique aqui para um cálculo CCI em uma planilha do Excel. Interpretação A CCI mede a diferença entre a mudança de preço de uma garantia e a mudança média do preço. Leituras positivas elevadas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. As baixas leituras negativas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza. O Commodity Channel Index (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou líder. Como um indicador coincidente, os aumentos acima de 100 refletem uma ação de preço forte que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem uma ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa. Como um indicador de liderança. Os carlos podem procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda que possam antecipar uma reversão média. Da mesma forma, as divergências de alta e baixa podem ser usadas para detectar mudanças de impulso precoce e antecipar as reversões da tendência. Nova Tendência Emergente Como observado acima, a maioria do movimento CCI ocorre entre -100 e 100. Um movimento que excede esse intervalo mostra força ou fraqueza incomum que pode pregar um movimento prolongado. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, a CCI favorece os touros quando positivo e os ursos quando negativos. No entanto, usando um simples cruzamento de linha zero pode resultar em muitos whipsaws. Embora os pontos de entrada atinjam mais, exigindo um movimento acima de 100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de baixa reduz o whipsaws. O gráfico abaixo mostra Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque alcançou o 11 de janeiro e recusou. A CCI moveu-se abaixo de -100 em 22 de janeiro (8 dias depois) para sinalizar o início de um movimento prolongado. Da mesma forma, o estoque terminou em 8 de fevereiro e a CCI moveu-se acima de 100 no dia 17 de fevereiro (6 dias depois) para sinalizar o início de um avanço prolongado. A CCI não alcança o topo ou a parte inferior exata, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e se concentrar na tendência maior. A CCI desencadeou um sinal de alta quando o CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns comerciantes podem ter considerado a sobrecompra de ações e a relação de recompensa a risco desfavorável nesses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em configurações de alta, com uma boa relação entre recompensa e risco. Observe que o estoque remontou cerca de 62 do avanço prévio e formou uma bandeira que caiu até o final de junho. O aumento subsequente acima da linha de tendência da bandeira proporcionou outro sinal de alta com CCI ainda no modo Bull. OverboughtOversold Identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro oscilador de momentum para esse assunto. Primeiro, o CCI é um oscilador não ligado. Teoricamente, não há limites para cima ou para baixo. Isso faz uma avaliação overbought ou oversold subjetiva. Em segundo lugar, os títulos podem continuar a avançar depois que um indicador se torna sobrecompra. Da mesma forma, os valores mobiliários podem continuar a se mover mais baixos depois que um indicador se torna sobrevendido. A definição de sobrecompra ou sobrevenda varia para o Índice de Canal de Mercadorias (CCI). 100 podem funcionar em uma faixa comercial, mas são necessários níveis mais extremos para outras situações. 200 é um nível muito mais difícil de alcançar e mais representativo de um verdadeiro extremo. A seleção de níveis de overboughtoversold depende também da volatilidade da segurança subjacente. A faixa CCI para um índice ETF, como SPY, geralmente será menor do que para a maioria dos estoques, como o Google. O gráfico acima mostra Google (GOOG) com CCI (20). As linhas horizontais em 200 foram adicionadas usando as opções de indicadores avançados. No início de fevereiro até o início de outubro (2018), o Google ultrapassou 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando o CCI voltou abaixo de 200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando o CCI se moveu para trás acima de -200. É importante esperar por estes cruzamentos para reduzir whipsaws se a tendência se estender. No entanto, esse sistema não é à prova de engano. Observe como o Google continuou a se mover mais alto mesmo depois que a CCI se tornou overbought em meados de setembro e se mudou abaixo de -200. Divergências Bearish Bullish Divergências sinalizam um potencial ponto de reversão porque o momento direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e CCI forma uma baixa mais alta, o que mostra menos impulso de queda. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e CCI forma uma baixa alta, o que mostra menos impulso ascendente. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta, muitas vezes, aparecem em tendências mais baixas. A confirmação contém a chave para divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança de impulso que pode antecipar uma reversão da tendência, os cartistas devem definir um ponto de confirmação para CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma interrupção abaixo de zero em CCI ou uma quebra de suporte na tabela de preços. Por outro lado, uma divergência de alta pode ser confirmada com uma ruptura acima de zero em ICC ou uma ruptura de resistência na tabela de preços. O gráfico acima mostra o United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um prazo mais longo, 40 contra 20, foi usado para reduzir a volatilidade. Existem três divergências consideráveis durante um período de sete meses, o que na verdade é bastante pouco por apenas sete meses. Primeiro, a UPS correu para novos máximos no início de maio, mas a CCI não superou a alta de março e formou uma divergência de baixa. Uma quebra de suporte na tabela de preços e a CCI se deslocam para território negativo para 0 confirmar esta divergência alguns dias depois. Em segundo lugar, uma divergência de alta se formou no início de julho, quando o estoque se mudou para uma baixa mais baixa, mas o CCI formou uma baixa mais alta. Esta divergência foi confirmada com uma ruptura do CCI no território positivo. Observe também que a UPS encheu o intervalo de junho com um aumento no início de julho. Em terceiro lugar, uma divergência de baixa se formou no início de setembro e isso foi confirmado quando a CCI mergulhou no território negativo. Apesar de uma confirmação da CCI, o preço nunca quebrou o suporte e a divergência não resultou em uma reversão da tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais. Conclusões A CCI é um oscilador de momentum versátil que pode ser usado para identificar níveis de overboughtovers ou reversões de tendência. O indicador torna-se sobrecompra ou sobrevenda quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características da segurança subjacente e do intervalo histórico para CCI. É provável que títulos voláteis exigem maiores extremos do que os títulos dóceis. As mudanças de tendência podem ser identificadas quando CCI cruza um limite específico entre zero e 100. Independentemente de como o CCI é usado, os cartistas devem usar CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Outro oscilador de momentum seria redundante, mas On Balance Volume (OBV) ou a Accumulation Distribution Line podem adicionar valor aos sinais CCI. O uso com SharpCharts CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. Colocar CCI diretamente atrás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos de preços. A configuração padrão é 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Escavações Sugeridas CCI Oversold em Uptrend. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com sobrevoo CCI virar para cima. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, a CCI deve atravessar acima de -200 para mostrar o aumento do indicador de níveis de sobrevenda. CCI sobrecompra na tendência de baixa. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de baixa com CCI de sobrecaptação desativada. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, a ICC deve cruzar abaixo de 200 para mostrar o indicador caindo dos níveis de sobrecompração. Estudo adicional Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de momentum e seus vários usos. Murphy cobre os prós e os contras, bem como alguns exemplos específicos do Commodity Channel Index. Pring mostra os conceitos básicos dos indicadores de impulso, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos que cobrem indicadores de impulso específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin Pring
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