Moving average time frames

Moving Average Indicator. Shorter comprimento médias móveis são mais sensíveis e identificar novas tendências anteriores, mas também dar mais falsos alarmes Longas médias móveis são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento de O ciclo que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é adequado Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é adequado Alguns comerciantes, no entanto, usará 14 e 9 Dia média móvel para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 a 200 Dia 20 a 40 Semana média móvel são populares para ciclos mais longos.20 a 65 Dia 4 a 13 semanas média móvel são úteis para ciclos intermédios e.5 a 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel fro M abaixo. Go curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás através da média móvel, gerando um grande número de falsos sinais Por essa razão, a média móvel Sistemas normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. More sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplo As médias móveis usam uma série de seis médias moventes rápidas e de seis médias moventes lentas para confirmar-se. As médias moventes deslocadas são úteis para finalidades de seguimento da tendência, reduzindo o número de whipsaws. Keltner Canais usam as faixas traçadas em um múltiplo da escala verdadeira média a Filtro de média móvel crossovers. The popular MACD Moving Average convergência Divergência indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um Oscilador que subtraem a média lenta da média movente rápida. Há diversos tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. As médias moventes simples são as mais fáceis de construir, mas igualmente a mais prone à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis Para construir, mas de confiança. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. As médias móveis de Wilder são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J Welles Wilder Essencialmente a mesma fórmula que médias móveis exponenciais, usam pesos diferentes para que os usuários necessitam Para fazer allowance. Indicator Painel mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Análise Técnica Movendo Médias. A maioria dos padrões de gráfico mostram muita variação no movimento de preços Isso pode tornar difícil para os comerciantes obter Uma idéia de uma tendência geral de segurança s Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis A A média móvel é o preço médio de um título ao longo de um período de tempo definido Ao traçar o preço médio de um título, o movimento do preço é suavizado Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e Aumentar a probabilidade de que ele vai trabalhar em seu favor Para saber mais, leia o Métodos Móveis tutorial. Types de Médias Móveis Há uma série de diferentes tipos de médias móveis que variam na forma como eles são calculados, mas como cada média é interpretada permanece O mesmo Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam sobre os dados de preços, passando de igual ponderação de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples linear e exponencial. Moving Average SMA Este é o método mais comum utilizado para calcular a média móvel dos preços Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide th Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e depois divididos por 10 Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de fazer a Média menos responsiva à mudança de preços, aumentando o número de períodos utilizados no cálculo Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo ea probabilidade de que ele irá reverter. Os indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto da série de dados tem o mesmo impacto sobre o resultado independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, Deve também ter uma maior ponderação Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levam à invenção de outras formas de médias móveis. Linear Média Ponderada Este indicador de média móvel é o menos comum o F os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual A média móvel ponderada linear é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um certo período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela Soma do número de períodos Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia na faixa de período seja atingido Estes números são então somados em conjunto E dividido pela soma dos multiplicadores. Média móvel exponencial EMA Este cálculo de média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado como muito mais eficiente do que a média linear ponderada Tendo um entendimento do cálculo não é Geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais Responsivo a novas informações relativas à média móvel simples Esta resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um 15-período SMA Esta ligeira diferença não parece muito, mas é um fator importante para estar ciente desde que pode afetar returns. Major Uses de Moving Averages Moving médias são usadas para identificar tendências atuais e inversões de tendência, bem como para definir Up e níveis de resistência. As médias de movimentação podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está subindo e Preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta Por outro lado, uma queda descendente média móvel com o preço abaixo pode ser usado para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar momentum é olhar para a ordem de um pai R de médias móveis Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é para cima Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. São formados de duas formas principais quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de média móvel cruzamentos O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante Por exemplo, quando o preço de um título que estava em uma tendência de alta Cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode ser reversa. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5 , Se a média móvel de 15 dias ultrapassar a média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos usados ​​no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia indicar Uma tendência de curto prazo rever Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam por cima de 50 e 200, por exemplo, isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Outra forma importante de usar médias móveis é identificar níveis de suporte e resistência Não é raro ver um estoque que tem sido queda parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência é inverter Para Por exemplo, se o preço quebrar a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se reverter. As médias de movimento são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são Muito fácil de usar Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ​​ao criar médias móveis são os 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias A média de 200 dias é pensado para ser uma boa medida de Um exercício de 100 dias Média de meio ano, uma média de 50 dias de um quarto de um ano, uma média de 20 dias de um mês e uma média de 10 dias de duas semanas. As médias de muda ajudam comerciantes técnicos suavizar para fora algum do ruído que é encontrado No dia-a-dia os movimentos de preços, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços Até agora, temos sido focados no movimento de preços, através de gráficos e médias Na próxima seção, vamos olhar para algumas outras técnicas utilizadas para confirmar movimento de preços e Na metodologia de StockCharts DecisionPoint, os gráficos semanais 17EMA e 43EMA e mensais 6EMA e 10EMA podem ser usados ​​para mostrar tendências de longo prazo, mas no seminário on-line, Erin disse que eles Use apenas o gráfico diário. CARL S ANSWER Embora a melhor maneira de determinar a tendência é colocar alguns globos oculares no gráfico, que ainda é um julgamento subjetivo e às vezes pode ser aberto à interpretação Para um método mais objetivo, as médias móveis podem ser usados Em diferentes w A interpretação mais simples seria identificar a tendência com base na direção da média móvel - subida, queda, ou plana Erin e eu usar o método um pouco mais sofisticado permitindo crossovers média móvel definir a tendência Em um gráfico diário, permitimos que a relação entre o 50EMA e o 200EMA defina a tendência de longo prazo. Se o 50EMA estiver acima do 200EMA, a tendência de longo prazo é alta e a tendência de longo prazo é baixa se o 50EMA Está abaixo do 200EMA Como com qualquer indicador, não é infalível, mas eu acho que é uma excelente maneira de definir a tendência de forma rápida e objetiva O gráfico abaixo mostra como ele funciona. Como você pode ver que leva muito tempo para os sinais Para mudar, então esses crossovers não são o que você chamaria de ideal para entradas de tempo e ações de saída, mas eles fornecem informações úteis sobre a tendência de longo prazo. Entretanto, os mesmos EMAs que usamos no gráfico diário 50 e 200 devem funcionar O gráfico semanal, Mas obviamente que não é o caso, como podemos ver abaixo. Para resolver este problema eu tentei escolher semanais EMAs que iria aproximar a relação do 50EMA e 200EMA em um gráfico diário eu achei que o 17EMA e 43EMA fez o trabalho Muito bem. Tentando a mesma coisa no gráfico mensal, eu decidi sobre o 6EMA e 10EMA. Para responder à pergunta original, nós preferimos usar o 50EMA e 200EMA crossovers no gráfico diário, porque geralmente será alertado para a tendência de longo prazo Mudanças no dia do evento Semanais e mensais crossovers EMA não será oficial até o final de cada um desses períodos, e os crossovers semanais mensais podem não coincidir exatamente com os 50EMA 200EMA crossovers no gráfico diário A desvantagem de usar o gráfico diário É que ele é mais vulnerável aos sinais whipsaw, enquanto os crossovers semanais e mensais exigem mais paciência e discipline. I colocar algum pensamento em que EMAs que iria usar em vários prazos, mas não há nada ma Gic sobre eles Não há nenhuma razão que você couldn t estabeleceu-se em um conjunto diferente de EMAs que melhor se adapte ao seu estilo de investimento comercial. Subscrever a Carl s blog gratuito e receber e-mail sempre que um novo artigo é publicado Veja links de subscrição no canto superior direito da Esta análise de page. Technical é um windsock, não uma esfera de cristal. Sobre os autores Carl Swenlin é um veteran o analista técnico que foi acoplado ativamente na análise de mercado desde 1981 Carl é um membro da associação dos técnicos do mercado Erin Heim filha de Carl, ajudado Ele criar e gerenciar o site e lançou o DecisionPoint blog diário com Carl em 2009 Erin também é um membro da Market Technicians Association. Subscribe ao DecisionPoint para ser notificado sempre que um novo post é adicionado a este blog.